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LS에코에너지 백테스트
LS에코에너지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 20.1%, MDD -63.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 21.7%, MDD -57.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 94%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=86 |
21.7% | -57.9% | 0.63 | 0.37 | 6.9배 | 18 | 94% |
| MACD fast=18, slow=56, signal=17 |
17.0% | -53.7% | 0.57 | 0.32 | 4.7배 | 102 | 50% |
| Supertrend period=28, mult=3.5 |
13.4% | -58.1% | 0.50 | 0.23 | 3.4배 | 46 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=185 |
13.7% | -63.5% | 0.50 | 0.22 | 3.6배 | 11 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=179 |
13.6% | -59.7% | 0.50 | 0.23 | 3.5배 | 22 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.4 |
12.5% | -49.8% | 0.48 | 0.25 | 3.2배 | 72 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=19, mult=2.7 |
10.5% | -48.2% | 0.45 | 0.22 | 2.7배 | 20 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=26 |
10.9% | -55.1% | 0.45 | 0.20 | 2.8배 | 44 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=-0.04 |
8.1% | -62.4% | 0.40 | 0.13 | 2.2배 | 166 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.06 |
5.4% | -67.2% | 0.33 | 0.08 | 1.7배 | 174 | 46% |
| 매수후보유 | 20.1% | -63.5% | 0.61 | 0.32 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 5일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 86일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.