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KODEX 코스닥150레버리지 백테스트
KODEX 코스닥150레버리지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -22.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.3%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 15.7%, MDD -36.9%, Sharpe 0.64, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.9%p 높고, MDD는 49.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -22.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=84, atrPeriod=10, mult=3.1 |
15.7% | -36.9% | 0.64 | 0.42 | 4.7배 | 20 | 29% |
| MACD fast=17, slow=27, signal=9 |
15.5% | -63.0% | 0.60 | 0.25 | 4.6배 | 140 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=60 |
12.4% | -43.4% | 0.52 | 0.29 | 3.5배 | 12 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=136 |
12.5% | -59.4% | 0.51 | 0.21 | 3.5배 | 16 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.4 |
7.7% | -33.9% | 0.49 | 0.23 | 2.2배 | 40 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.07 |
11.3% | -47.9% | 0.49 | 0.24 | 3.1배 | 84 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=187 |
11.3% | -57.7% | 0.48 | 0.20 | 3.1배 | 20 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=28 |
3.9% | -22.9% | 0.40 | 0.17 | 1.5배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
4.6% | -58.3% | 0.31 | 0.08 | 1.6배 | 76 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.08 |
1.5% | -71.4% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 192 | 53% |
| 매수후보유 | -6.3% | -86.0% | 0.19 | -0.07 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 84일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 84일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.