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두산밥캣 백테스트
두산밥캣의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.8%, MDD -42.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -66.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.3%, MDD -45.8%, Sharpe 0.40, 시장 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 20.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -42.0%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=58 |
8.3% | -45.8% | 0.40 | 0.18 | 2.2배 | 33 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=92 |
6.8% | -42.0% | 0.38 | 0.16 | 1.9배 | 18 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=112 |
5.7% | -46.9% | 0.34 | 0.12 | 1.7배 | 22 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
4.6% | -36.2% | 0.32 | 0.13 | 1.5배 | 14 | 21% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=14 |
-1.5% | -47.0% | 0.10 | -0.03 | 0.9배 | 110 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.04 |
-2.2% | -59.0% | 0.09 | -0.04 | 0.8배 | 98 | 61% |
| Supertrend period=9, mult=3.5 |
-2.1% | -56.0% | 0.09 | -0.04 | 0.8배 | 44 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-7.4% | -56.2% | -0.10 | -0.13 | 0.5배 | 72 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
-4.0% | -50.0% | -0.11 | -0.08 | 0.7배 | 24 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=24, mult=2.9 |
-5.2% | -53.4% | -0.15 | -0.10 | 0.6배 | 30 | 24% |
| 매수후보유 | 5.1% | -66.1% | 0.33 | 0.08 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 7일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.