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크래프톤 백테스트
크래프톤의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.0%, MDD -5.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -12.9%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -18.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 23.5%p 높고, MDD는 55.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -5.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=244 |
10.6% | -18.5% | 0.55 | 0.57 | 1.7배 | 4 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=144, exitN=68 |
9.8% | -18.5% | 0.52 | 0.53 | 1.6배 | 2 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=209 |
9.6% | -23.6% | 0.51 | 0.41 | 1.6배 | 4 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=26, mult=3.3 |
2.0% | -5.3% | 0.40 | 0.37 | 1.1배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.4 |
1.0% | -24.2% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 4 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.04 |
-1.8% | -35.4% | 0.04 | -0.05 | 0.9배 | 42 | 34% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
-3.1% | -45.3% | 0.02 | -0.07 | 0.9배 | 12 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
-1.7% | -18.5% | -0.17 | -0.09 | 0.9배 | 2 | 2% |
| MACD fast=13, slow=54, signal=8 |
-12.3% | -62.8% | -0.29 | -0.20 | 0.5배 | 68 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-13.3% | -55.3% | -0.33 | -0.24 | 0.5배 | 42 | 49% |
| 매수후보유 | -12.9% | -74.2% | -0.10 | -0.17 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 5일 평균가격이 244일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 5일 평균이 244일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.