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HD현대일렉트릭 백테스트
HD현대일렉트릭의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 37.3%, MDD -32.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 31.0%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 56.4%, MDD -42.9%, Sharpe 1.23, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 25.4%p 높고, MDD는 50.2%p 개선됐습니다(CAGR 37.3%, MDD -32.8%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=184 |
56.4% | -42.9% | 1.23 | 1.32 | 62.0배 | 8 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=59 |
52.7% | -43.0% | 1.19 | 1.23 | 49.5배 | 6 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=179 |
52.7% | -43.0% | 1.18 | 1.23 | 49.7배 | 10 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.13 |
47.0% | -38.4% | 1.14 | 1.22 | 35.0배 | 58 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=20, mult=3.2 |
37.3% | -32.8% | 0.99 | 1.14 | 18.6배 | 20 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=17 |
24.7% | -44.2% | 0.81 | 0.56 | 7.7배 | 16 | 31% |
| Supertrend period=27, mult=4.3 |
25.8% | -78.9% | 0.75 | 0.33 | 8.3배 | 36 | 60% |
| MACD fast=23, slow=40, signal=9 |
24.3% | -49.6% | 0.74 | 0.49 | 7.4배 | 106 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
20.5% | -60.8% | 0.66 | 0.34 | 5.6배 | 156 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.1 |
15.4% | -52.5% | 0.57 | 0.29 | 3.8배 | 140 | 46% |
| 매수후보유 | 31.0% | -93.1% | 0.76 | 0.33 | 12.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 9일 지수이동평균이 184일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일선이 184일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.