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롯데웰푸드 백테스트
롯데웰푸드의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -13.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -53.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.6%, MDD -43.2%, Sharpe 0.28, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.4%p 높고, MDD는 9.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -13.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.8 |
3.6% | -43.2% | 0.28 | 0.08 | 1.4배 | 21 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=100 |
2.1% | -39.0% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 24 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=38 |
1.1% | -13.1% | 0.20 | 0.09 | 1.1배 | 7 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=16, mult=4 |
1.3% | -37.1% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 9 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=147, exitN=13 |
1.2% | -32.5% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 13 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.34 |
0.4% | -44.4% | 0.13 | 0.01 | 1.0배 | 265 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.4 |
0.7% | -17.8% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 8% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=8 |
-0.2% | -51.8% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 129 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=95 |
-1.2% | -51.9% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 41 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=0.08 |
-2.7% | -37.0% | -0.08 | -0.07 | 0.8배 | 89 | 23% |
| 매수후보유 | -2.8% | -53.1% | 0.06 | -0.05 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.