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케이씨텍 백테스트
케이씨텍의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.6%, MDD -50.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -63.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.3%, MDD -53.1%, Sharpe 0.63, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 10.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -50.5%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=219 |
20.3% | -53.1% | 0.63 | 0.38 | 5.0배 | 7 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=159, threshold=-0.03 |
19.2% | -53.1% | 0.61 | 0.36 | 4.6배 | 37 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=36 |
18.2% | -54.3% | 0.59 | 0.34 | 4.2배 | 32 | 73% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
13.6% | -50.5% | 0.51 | 0.27 | 3.0배 | 20 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=174 |
10.0% | -62.6% | 0.44 | 0.16 | 2.3배 | 11 | 57% |
| MACD fast=19, slow=37, signal=20 |
3.9% | -43.9% | 0.30 | 0.09 | 1.4배 | 88 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=3 |
2.3% | -52.5% | 0.23 | 0.04 | 1.2배 | 16 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=11 |
0.5% | -58.3% | 0.23 | 0.01 | 1.0배 | 130 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.38 |
1.0% | -63.9% | 0.22 | 0.02 | 1.1배 | 290 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=20, mult=4 |
1.1% | -23.9% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 3% |
| 매수후보유 | 13.8% | -63.6% | 0.51 | 0.22 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 219일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 219일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.