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BGF리테일 백테스트
BGF리테일의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.3%, MDD -10.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -7.7%, MDD -60.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR -0.6%, MDD -50.7%, Sharpe 0.10, 시장 노출 47%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.4%, MDD -15.4%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.1%p 높고, MDD는 9.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -10.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=12, slow=38, signal=19 |
-0.6% | -50.7% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 95 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.3 |
0.4% | -15.4% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=15, mult=2.5 |
0.2% | -14.5% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=120 |
-1.6% | -44.2% | 0.05 | -0.04 | 0.9배 | 18 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=35 |
-0.3% | -10.4% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=122 |
-3.9% | -37.5% | -0.08 | -0.10 | 0.7배 | 20 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=75 |
-5.9% | -48.9% | -0.12 | -0.12 | 0.6배 | 14 | 52% |
| Supertrend period=18, mult=1.9 |
-7.2% | -62.6% | -0.16 | -0.11 | 0.5배 | 93 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-7.8% | -63.7% | -0.20 | -0.12 | 0.5배 | 71 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.14 |
-5.9% | -57.3% | -0.31 | -0.10 | 0.6배 | 58 | 17% |
| 매수후보유 | -7.7% | -60.4% | -0.05 | -0.13 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(12·38일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.