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KODEX 200미국채혼합50 백테스트
KODEX 200미국채혼합50의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.2%, MDD -8.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -25.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.4%, MDD -11.5%, Sharpe 1.28, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 13.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -8.9%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=3.3 |
9.4% | -11.5% | 1.28 | 0.81 | 2.2배 | 28 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=12, mult=2.3 |
8.2% | -8.9% | 1.15 | 0.92 | 2.0배 | 24 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=20 |
8.3% | -12.5% | 1.08 | 0.67 | 2.0배 | 24 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.6 |
6.9% | -9.5% | 1.00 | 0.72 | 1.8배 | 34 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=79 |
9.3% | -25.3% | 0.96 | 0.37 | 2.2배 | 7 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.04 |
8.9% | -25.3% | 0.89 | 0.35 | 2.1배 | 15 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=155 |
8.5% | -25.3% | 0.89 | 0.34 | 2.0배 | 7 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=26 |
2.4% | -7.9% | 0.68 | 0.31 | 1.2배 | 8 | 9% |
| MACD fast=19, slow=63, signal=18 |
4.1% | -17.3% | 0.64 | 0.24 | 1.4배 | 80 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.6% | -17.5% | 0.40 | 0.15 | 1.3배 | 78 | 57% |
| 매수후보유 | 8.6% | -25.3% | 0.84 | 0.34 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.