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한일시멘트 백테스트
한일시멘트의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.5%, MDD -30.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -69.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.8%, MDD -35.3%, Sharpe 0.58, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -30.8%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.02 |
12.8% | -35.3% | 0.58 | 0.36 | 2.6배 | 30 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=224 |
10.5% | -46.6% | 0.50 | 0.23 | 2.2배 | 10 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
7.3% | -31.8% | 0.50 | 0.23 | 1.8배 | 6 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=67 |
9.2% | -42.7% | 0.46 | 0.22 | 2.0배 | 8 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=194 |
8.4% | -45.8% | 0.44 | 0.18 | 1.9배 | 8 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.3 |
5.8% | -35.6% | 0.39 | 0.16 | 1.6배 | 12 | 20% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
6.2% | -50.4% | 0.36 | 0.12 | 1.6배 | 20 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
3.5% | -58.0% | 0.26 | 0.06 | 1.3배 | 87 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=22, mult=3.9 |
2.5% | -30.8% | 0.23 | 0.08 | 1.2배 | 10 | 11% |
| MACD fast=22, slow=37, signal=17 |
-6.7% | -66.8% | -0.13 | -0.10 | 0.6배 | 81 | 47% |
| 매수후보유 | 1.6% | -69.0% | 0.24 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 198일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 198일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.