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현대오토에버 백테스트
현대오토에버의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 25.3%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 21.1%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 41.7%, MDD -48.1%, Sharpe 1.02, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 20.6%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 25.3%, MDD -41.7%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=10, slow=42, signal=19 |
41.7% | -48.1% | 1.02 | 0.87 | 12.9배 | 80 | 48% |
| Supertrend period=36, mult=2.2 |
37.5% | -50.1% | 0.99 | 0.75 | 10.4배 | 74 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=23 |
36.0% | -43.6% | 0.92 | 0.82 | 9.6배 | 92 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
32.7% | -45.6% | 0.88 | 0.72 | 8.0배 | 54 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=135, exitN=37 |
32.7% | -53.2% | 0.87 | 0.61 | 8.0배 | 6 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=24, mult=0.7 |
31.0% | -44.5% | 0.83 | 0.70 | 7.3배 | 68 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.4 |
25.3% | -41.7% | 0.80 | 0.61 | 5.3배 | 8 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.09 |
25.7% | -66.4% | 0.72 | 0.39 | 5.3배 | 45 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=171 |
24.0% | -66.4% | 0.68 | 0.36 | 4.9배 | 11 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=142 |
22.7% | -60.4% | 0.66 | 0.38 | 4.5배 | 22 | 53% |
| 매수후보유 | 21.1% | -75.6% | 0.62 | 0.28 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(10·42일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.