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우리금융지주 백테스트
우리금융지주의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 18.8%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -56.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.8%, MDD -30.5%, Sharpe 0.89, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 18.8%, MDD -30.5%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=256 |
18.8% | -30.5% | 0.89 | 0.62 | 3.6배 | 3 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=110, slow=201 |
17.5% | -32.1% | 0.85 | 0.55 | 3.3배 | 3 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.04 |
17.7% | -30.5% | 0.85 | 0.58 | 3.4배 | 41 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=104 |
17.1% | -34.1% | 0.80 | 0.50 | 3.2배 | 5 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=20, mult=2.2 |
5.3% | -17.9% | 0.57 | 0.30 | 1.5배 | 26 | 9% |
| Supertrend period=26, mult=2.2 |
5.6% | -39.2% | 0.37 | 0.14 | 1.5배 | 81 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
2.6% | -39.9% | 0.23 | 0.06 | 1.2배 | 49 | 40% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=15 |
2.4% | -33.6% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 89 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.1% | -44.4% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 57 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=26 |
1.0% | -22.2% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 4% |
| 매수후보유 | 11.3% | -56.8% | 0.51 | 0.20 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 256일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 256일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.