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HD현대에너지솔루션 백테스트
HD현대에너지솔루션의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 55.9%, MDD -57.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 32.1%, MDD -77.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 55.9%, MDD -57.4%, Sharpe 1.03, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 23.8%p 높고, MDD는 20.4%p 개선됐습니다(CAGR 55.9%, MDD -57.4%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=100 |
55.9% | -57.4% | 1.03 | 0.97 | 19.5배 | 14 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=84 |
44.9% | -67.6% | 0.92 | 0.66 | 12.0배 | 12 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=12 |
42.2% | -67.7% | 0.85 | 0.62 | 10.6배 | 15 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.1 |
35.1% | -63.8% | 0.79 | 0.55 | 7.5배 | 39 | 43% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
34.0% | -75.0% | 0.78 | 0.45 | 7.1배 | 18 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=68 |
30.6% | -74.0% | 0.73 | 0.41 | 6.0배 | 12 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.18 |
19.1% | -68.4% | 0.59 | 0.28 | 3.2배 | 186 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=10, mult=3.2 |
13.0% | -54.7% | 0.49 | 0.24 | 2.3배 | 20 | 15% |
| MACD fast=10, slow=33, signal=16 |
3.8% | -75.8% | 0.34 | 0.05 | 1.3배 | 99 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.6 |
2.8% | -77.0% | 0.31 | 0.04 | 1.2배 | 46 | 30% |
| 매수후보유 | 32.1% | -77.8% | 0.74 | 0.41 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 100일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 100일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.