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카카오뱅크 백테스트
카카오뱅크의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.8%, MDD -29.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.6%, MDD -82.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.8%, MDD -29.1%, Sharpe 0.24, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 23.4%p 높고, MDD는 53.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -29.1%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3 |
2.8% | -29.1% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 10 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=15, mult=1.6 |
-1.2% | -35.5% | 0.08 | -0.03 | 0.9배 | 32 | 21% |
| MACD fast=23, slow=50, signal=12 |
-3.8% | -50.8% | 0.05 | -0.08 | 0.8배 | 51 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=26 |
-3.3% | -43.5% | 0.05 | -0.08 | 0.8배 | 58 | 41% |
| Supertrend period=26, mult=2.8 |
-3.9% | -49.7% | 0.04 | -0.08 | 0.8배 | 33 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=8 |
-2.5% | -38.9% | 0.02 | -0.06 | 0.9배 | 24 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.22 |
-5.3% | -45.8% | 0.00 | -0.12 | 0.8배 | 151 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=22 |
-3.6% | -45.5% | -0.04 | -0.08 | 0.8배 | 20 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=-0.01 |
-9.7% | -52.3% | -0.16 | -0.19 | 0.6배 | 86 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=193 |
-6.6% | -43.2% | -0.17 | -0.15 | 0.7배 | 14 | 23% |
| 매수후보유 | -20.6% | -82.8% | -0.26 | -0.25 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.