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TIGER 리츠부동산인프라 백테스트
TIGER 리츠부동산인프라의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -3.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -42.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.8%, MDD -19.1%, Sharpe 0.50, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -3.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
3.8% | -19.1% | 0.50 | 0.20 | 1.3배 | 22 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.01 |
2.6% | -16.5% | 0.39 | 0.16 | 1.2배 | 26 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
2.7% | -14.7% | 0.37 | 0.18 | 1.2배 | 51 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=162 |
1.9% | -20.5% | 0.30 | 0.09 | 1.1배 | 10 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=136 |
1.4% | -21.2% | 0.22 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=48 |
1.4% | -17.4% | 0.21 | 0.08 | 1.1배 | 34 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26 |
0.4% | -3.6% | 0.21 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=19, mult=0.7 |
0.4% | -19.2% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 52 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.2 |
0.2% | -17.7% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 56 | 43% |
| MACD fast=18, slow=19, signal=10 |
-3.1% | -25.5% | -0.35 | -0.12 | 0.8배 | 101 | 51% |
| 매수후보유 | -3.5% | -42.9% | -0.19 | -0.08 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.