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하이브 백테스트
하이브의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 25.3%, MDD -24.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.0%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 25.3%, MDD -24.2%, Sharpe 0.96, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 32.2%p 높고, MDD는 49.3%p 개선됐습니다(CAGR 25.3%, MDD -24.2%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=12 |
25.3% | -24.2% | 0.96 | 1.04 | 3.7배 | 28 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.6 |
17.0% | -28.9% | 0.76 | 0.59 | 2.5배 | 38 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=20, mult=1.6 |
16.1% | -25.4% | 0.75 | 0.63 | 2.4배 | 32 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=27 |
19.3% | -42.8% | 0.74 | 0.45 | 2.8배 | 52 | 48% |
| Supertrend period=13, mult=2.1 |
18.3% | -43.7% | 0.70 | 0.42 | 2.6배 | 52 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=97 |
15.9% | -36.7% | 0.64 | 0.43 | 2.4배 | 6 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.07 |
14.0% | -31.5% | 0.62 | 0.44 | 2.1배 | 32 | 43% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=10 |
11.2% | -50.8% | 0.50 | 0.22 | 1.9배 | 74 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
6.3% | -68.4% | 0.36 | 0.09 | 1.4배 | 88 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=15 |
4.7% | -47.1% | 0.31 | 0.10 | 1.3배 | 38 | 40% |
| 매수후보유 | -7.0% | -73.6% | 0.10 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 12일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.