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ACE 종합채권(AA-이상)액티브 백테스트
ACE 종합채권(AA-이상)액티브의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -2.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -12.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -3.0%, Sharpe 0.71, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 9.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -2.1%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=148 |
1.8% | -3.0% | 0.71 | 0.62 | 1.1배 | 8 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=44 |
1.6% | -2.6% | 0.69 | 0.61 | 1.1배 | 6 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=129 |
1.5% | -3.9% | 0.62 | 0.40 | 1.1배 | 6 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=0.01 |
1.5% | -3.3% | 0.59 | 0.46 | 1.1배 | 4 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=15, mult=4 |
1.3% | -3.6% | 0.59 | 0.35 | 1.1배 | 8 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=2.9 |
0.9% | -2.1% | 0.59 | 0.45 | 1.1배 | 2 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=25 |
0.4% | -4.2% | 0.18 | 0.09 | 1.0배 | 18 | 25% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
-0.0% | -9.8% | 0.01 | -0.00 | 1.0배 | 22 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.8% | -15.8% | -0.99 | -0.18 | 0.8배 | 40 | 44% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=23 |
-3.6% | -20.1% | -1.24 | -0.18 | 0.8배 | 55 | 46% |
| 매수후보유 | 0.1% | -12.6% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 5일 지수이동평균이 148일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 5일선이 148일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.