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ACE 미국S&P500 백테스트
ACE 미국S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 13.2%, MDD -12.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.1%, MDD -19.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 13.7%, MDD -14.7%, Sharpe 1.37, 시장 노출 66%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -21.2%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 낮지만, MDD는 4.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -12.8%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
13.7% | -14.7% | 1.37 | 0.93 | 2.2배 | 34 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=23 |
14.4% | -15.6% | 1.34 | 0.92 | 2.3배 | 22 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.02 |
13.2% | -12.8% | 1.34 | 1.03 | 2.1배 | 36 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=15, mult=2.2 |
12.5% | -17.1% | 1.31 | 0.73 | 2.0배 | 26 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.2 |
12.4% | -16.8% | 1.28 | 0.74 | 2.0배 | 22 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=57 |
14.7% | -21.2% | 1.23 | 0.70 | 2.3배 | 10 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=100 |
13.7% | -15.1% | 1.19 | 0.91 | 2.2배 | 14 | 73% |
| Supertrend period=29, mult=3.7 |
12.4% | -15.9% | 1.12 | 0.78 | 2.0배 | 38 | 72% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=16 |
8.8% | -17.4% | 1.02 | 0.50 | 1.7배 | 52 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=15 |
5.4% | -15.0% | 0.74 | 0.36 | 1.4배 | 32 | 40% |
| 매수후보유 | 17.1% | -19.3% | 1.13 | 0.89 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.