추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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SK아이이테크놀로지 백테스트
SK아이이테크놀로지의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.4%, MDD -6.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -37.6%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.0%, MDD -27.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 41.6%p 높고, MDD는 67.3%p 개선됐습니다(CAGR -0.4%, MDD -6.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.1 |
4.0% | -27.4% | 0.29 | 0.15 | 1.2배 | 44 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.12 |
3.8% | -34.9% | 0.28 | 0.11 | 1.2배 | 22 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=41 |
1.7% | -26.0% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.06 |
-0.5% | -55.0% | 0.15 | -0.01 | 1.0배 | 68 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=7, mult=4 |
0.6% | -18.4% | 0.12 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=145 |
-0.0% | -45.1% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 21% |
| Supertrend period=12, mult=2.1 |
-4.5% | -52.3% | 0.01 | -0.09 | 0.8배 | 50 | 34% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=7 |
-8.3% | -70.3% | -0.07 | -0.12 | 0.6배 | 87 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
-0.4% | -6.7% | -0.08 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=128 |
-4.9% | -38.2% | -0.12 | -0.13 | 0.8배 | 6 | 20% |
| 매수후보유 | -37.6% | -94.7% | -0.59 | -0.40 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균의 상단 밴드(변동성 2.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.