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ACE 미국나스닥100 백테스트
ACE 미국나스닥100의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 21.7%, MDD -15.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 21.9%, MDD -31.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 21.7%, MDD -15.0%, Sharpe 1.84, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 16.3%p 개선됐습니다(CAGR 21.7%, MDD -15.0%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=19, slow=65, signal=28 |
21.7% | -15.0% | 1.84 | 1.45 | 3.1배 | 24 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=13, mult=2.4 |
18.2% | -11.2% | 1.60 | 1.63 | 2.6배 | 28 | 51% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
20.1% | -15.5% | 1.56 | 1.29 | 2.9배 | 26 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.1 |
16.1% | -15.7% | 1.32 | 1.03 | 2.4배 | 40 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=10 |
17.0% | -18.8% | 1.30 | 0.90 | 2.5배 | 80 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=39 |
19.4% | -21.1% | 1.29 | 0.92 | 2.8배 | 16 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=95 |
18.8% | -20.6% | 1.26 | 0.91 | 2.7배 | 7 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=149 |
17.5% | -22.2% | 1.22 | 0.79 | 2.5배 | 7 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=-0.01 |
17.4% | -19.8% | 1.20 | 0.88 | 2.5배 | 56 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
8.6% | -20.6% | 0.68 | 0.42 | 1.6배 | 94 | 64% |
| 매수후보유 | 21.9% | -31.2% | 1.09 | 0.70 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(19·65일)이 신호선(28일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.