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DL이앤씨 백테스트
DL이앤씨의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.2%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.6%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.7%, MDD -18.1%, Sharpe 0.58, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 12.3%, MDD -44.5%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 44.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -16.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.4 |
8.7% | -18.1% | 0.58 | 0.48 | 1.6배 | 4 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=15, mult=2.8 |
8.2% | -16.4% | 0.55 | 0.50 | 1.5배 | 4 | 4% |
| Supertrend period=28, mult=1.7 |
12.3% | -44.5% | 0.53 | 0.28 | 1.9배 | 68 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=39 |
9.3% | -35.6% | 0.45 | 0.26 | 1.6배 | 6 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=56 |
7.9% | -57.5% | 0.39 | 0.14 | 1.5배 | 22 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=257 |
6.4% | -48.9% | 0.35 | 0.13 | 1.4배 | 3 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.1 |
4.7% | -42.3% | 0.30 | 0.11 | 1.3배 | 36 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.1 |
-1.8% | -56.8% | 0.10 | -0.03 | 0.9배 | 136 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=22 |
-4.4% | -61.2% | -0.01 | -0.07 | 0.8배 | 70 | 32% |
| MACD fast=10, slow=54, signal=19 |
-6.2% | -54.8% | -0.04 | -0.11 | 0.7배 | 70 | 49% |
| 매수후보유 | -1.6% | -62.4% | 0.19 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.