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KODEX 미국S&P500 백테스트
KODEX 미국S&P500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.7%, MDD -19.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.6%, MDD -16.1%, Sharpe 1.35, 시장 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=48 |
14.6% | -16.1% | 1.35 | 0.91 | 2.1배 | 22 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.4 |
12.0% | -13.8% | 1.28 | 0.87 | 1.8배 | 18 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=24 |
12.7% | -15.2% | 1.20 | 0.84 | 1.9배 | 22 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=22, mult=1.4 |
11.2% | -19.1% | 1.15 | 0.58 | 1.8배 | 36 | 63% |
| MACD fast=20, slow=49, signal=13 |
9.9% | -18.0% | 1.13 | 0.55 | 1.7배 | 44 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=-0.03 |
12.9% | -22.1% | 1.09 | 0.59 | 1.9배 | 42 | 82% |
| Supertrend period=24, mult=3.7 |
11.1% | -16.1% | 1.05 | 0.69 | 1.7배 | 36 | 69% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=83 |
11.8% | -23.5% | 1.00 | 0.50 | 1.8배 | 9 | 78% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
9.8% | -18.8% | 0.99 | 0.52 | 1.6배 | 44 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=17 |
6.4% | -17.6% | 0.75 | 0.36 | 1.4배 | 48 | 54% |
| 매수후보유 | 17.7% | -19.2% | 1.15 | 0.92 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 48일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 48일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.