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F&F 백테스트
F&F의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -6.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -6.3%, Sharpe 0.78, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 6.1%, MDD -58.8%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 69.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -6.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=29 |
3.9% | -6.3% | 0.78 | 0.61 | 1.2배 | 2 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
6.1% | -58.8% | 0.35 | 0.10 | 1.4배 | 131 | 49% |
| Supertrend period=28, mult=1.5 |
3.2% | -61.1% | 0.25 | 0.05 | 1.2배 | 73 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=18, mult=3.6 |
1.6% | -26.3% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 6 | 9% |
| MACD fast=11, slow=19, signal=8 |
-3.9% | -64.7% | 0.02 | -0.06 | 0.8배 | 103 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=143 |
-2.2% | -38.5% | 0.01 | -0.06 | 0.9배 | 9 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2 |
-3.3% | -50.8% | -0.08 | -0.06 | 0.8배 | 36 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.06 |
-5.3% | -55.4% | -0.16 | -0.10 | 0.8배 | 60 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=7 |
-5.8% | -59.9% | -0.22 | -0.10 | 0.7배 | 34 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=55 |
-12.7% | -72.1% | -0.42 | -0.18 | 0.5배 | 17 | 40% |
| 매수후보유 | -0.6% | -75.8% | 0.20 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.