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RISE 종합채권(A-이상)액티브 백테스트
RISE 종합채권(A-이상)액티브의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.0%, MDD -2.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -11.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -2.8%, Sharpe 0.97, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 8.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -2.0%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=178 |
2.3% | -2.8% | 0.97 | 0.84 | 1.1배 | 4 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=13, mult=3.8 |
1.7% | -3.1% | 0.89 | 0.53 | 1.1배 | 6 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=116 |
2.0% | -2.8% | 0.86 | 0.72 | 1.1배 | 4 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.9 |
1.0% | -2.0% | 0.82 | 0.52 | 1.1배 | 2 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=63 |
1.7% | -2.9% | 0.82 | 0.59 | 1.1배 | 4 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=23 |
1.4% | -4.8% | 0.59 | 0.29 | 1.1배 | 6 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0 |
1.1% | -5.6% | 0.50 | 0.20 | 1.1배 | 12 | 46% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
-0.3% | -8.6% | -0.09 | -0.04 | 1.0배 | 18 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-2.0% | -10.6% | -0.60 | -0.18 | 0.9배 | 41 | 51% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=18 |
-3.1% | -16.1% | -1.01 | -0.20 | 0.8배 | 47 | 43% |
| 매수후보유 | 0.5% | -11.6% | 0.14 | 0.04 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 8일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.