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KODEX AI반도체TOP2플러스 백테스트
KODEX AI반도체TOP2플러스의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 29.8%, MDD -25.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 31.1%, MDD -53.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 38.6%, MDD -29.4%, Sharpe 1.32, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 40.4%, MDD -53.7%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 24.3%p 개선됐습니다(CAGR 29.8%, MDD -25.9%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=34, signal=21 |
38.6% | -29.4% | 1.32 | 1.31 | 5.1배 | 50 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=29 |
37.8% | -30.6% | 1.20 | 1.24 | 5.0배 | 16 | 58% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
36.6% | -30.6% | 1.16 | 1.20 | 4.8배 | 16 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=211 |
40.4% | -53.7% | 1.13 | 0.75 | 5.5배 | 3 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=161 |
39.8% | -53.7% | 1.11 | 0.74 | 5.3배 | 3 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
29.8% | -25.9% | 1.10 | 1.15 | 3.7배 | 16 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=26, mult=0.9 |
32.2% | -30.6% | 1.08 | 1.06 | 4.0배 | 36 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0 |
37.8% | -53.7% | 1.07 | 0.70 | 5.0배 | 23 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.7 |
27.5% | -22.0% | 1.03 | 1.25 | 3.4배 | 32 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
21.4% | -31.9% | 0.88 | 0.67 | 2.6배 | 86 | 57% |
| 매수후보유 | 31.1% | -53.7% | 0.87 | 0.58 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·34일)이 신호선(21일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.