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TIGER 반도체TOP10 백테스트
TIGER 반도체TOP10의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 33.5%, MDD -23.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 28.8%, MDD -52.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 23.2%, MDD -20.1%, Sharpe 1.20, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 38.6%, MDD -34.3%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 낮지만, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR 33.5%, MDD -23.4%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=17, mult=1.7 |
23.2% | -20.1% | 1.20 | 1.16 | 2.9배 | 34 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.9 |
24.0% | -20.7% | 1.18 | 1.16 | 3.0배 | 38 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=57 |
38.6% | -34.3% | 1.17 | 1.13 | 5.2배 | 12 | 63% |
| Supertrend period=5, mult=4.9 |
37.1% | -31.0% | 1.16 | 1.20 | 4.9배 | 14 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=15 |
33.5% | -23.4% | 1.15 | 1.43 | 4.3배 | 20 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=53 |
36.8% | -34.6% | 1.12 | 1.06 | 4.9배 | 12 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=66 |
35.9% | -34.3% | 1.11 | 1.05 | 4.7배 | 12 | 61% |
| MACD fast=16, slow=48, signal=12 |
26.9% | -30.2% | 1.02 | 0.89 | 3.3배 | 53 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.02 |
32.2% | -35.9% | 1.02 | 0.90 | 4.1배 | 46 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.1 |
17.8% | -32.6% | 0.75 | 0.55 | 2.3배 | 112 | 55% |
| 매수후보유 | 28.8% | -52.5% | 0.82 | 0.55 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.