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Corporacion Moctezuma SAB de CV 백테스트
Corporacion Moctezuma SAB de CV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.0%, MDD -27.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -57.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.8%, MDD -5.0%, Sharpe 1.09, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.0%, MDD -27.2%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 낮지만, MDD는 52.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -27.2%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=49 |
6.8% | -5.0% | 1.09 | 1.37 | 5.8배 | 10 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
5.4% | -18.7% | 0.81 | 0.29 | 4.0배 | 46 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=91 |
12.0% | -27.2% | 0.70 | 0.44 | 20.2배 | 69 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=56 |
11.4% | -44.8% | 0.68 | 0.25 | 17.5배 | 33 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=137 |
10.5% | -33.7% | 0.62 | 0.31 | 14.2배 | 29 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.07 |
7.5% | -60.5% | 0.46 | 0.12 | 6.9배 | 101 | 83% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=10, mult=3.9 |
3.9% | -58.0% | 0.39 | 0.07 | 2.7배 | 94 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
4.4% | -64.1% | 0.33 | 0.07 | 3.2배 | 108 | 64% |
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
-1.5% | -89.3% | 0.00 | -0.02 | 0.7배 | 177 | 62% |
| MACD fast=31, slow=69, signal=19 |
-3.0% | -85.1% | -0.09 | -0.03 | 0.5배 | 226 | 46% |
| 매수후보유 | 12.3% | -57.5% | 0.58 | 0.21 | 21.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 49 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 49) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.