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Promotora y Operadora de Infraestructura SA 백테스트
Promotora y Operadora de Infraestructura SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 20.3%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 20.3%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.1%, MDD -60.9%, Sharpe 0.86, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 28.2%, MDD -58.7%, 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 29.6%p 개선됐습니다(CAGR 20.3%, MDD -25.2%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=128 |
19.1% | -60.9% | 0.86 | 0.31 | 105.1배 | 46 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=84 |
28.2% | -58.7% | 0.81 | 0.48 | 730.4배 | 29 | 84% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=13 |
23.1% | -49.1% | 0.74 | 0.47 | 252.3배 | 119 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=114 |
23.1% | -56.6% | 0.73 | 0.41 | 247.8배 | 39 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.06 |
14.6% | -71.2% | 0.72 | 0.21 | 37.7배 | 162 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=19, mult=3.8 |
20.3% | -25.2% | 0.70 | 0.80 | 135.6배 | 30 | 25% |
| Supertrend period=13, mult=4.9 |
21.7% | -63.0% | 0.67 | 0.34 | 182.8배 | 43 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.4 |
17.3% | -56.5% | 0.61 | 0.31 | 70.1배 | 120 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
12.7% | -79.3% | 0.46 | 0.16 | 24.1배 | 366 | 50% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=24 |
7.2% | -75.1% | 0.38 | 0.10 | 6.4배 | 219 | 52% |
| 매수후보유 | 20.3% | -90.5% | 0.59 | 0.22 | 135.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 128일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 128일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.