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Wal-Mart de Mexico SAB de CV 백테스트
Wal-Mart de Mexico SAB de CV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -43.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -43.9%, Sharpe 0.48, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
9.7% | -43.9% | 0.48 | 0.22 | 8.8배 | 3 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=129 |
6.6% | -52.2% | 0.39 | 0.13 | 4.5배 | 30 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=165 |
4.8% | -41.5% | 0.34 | 0.12 | 3.0배 | 42 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=101 |
4.0% | -49.9% | 0.30 | 0.08 | 2.5배 | 44 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=17 |
1.6% | -18.3% | 0.21 | 0.09 | 1.4배 | 38 | 16% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
2.2% | -60.2% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 54 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.2 |
0.3% | -24.7% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=2.7 |
-2.0% | -68.2% | -0.11 | -0.03 | 0.6배 | 88 | 23% |
| MACD fast=15, slow=71, signal=23 |
-5.8% | -86.7% | -0.23 | -0.07 | 0.2배 | 267 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-9.0% | -91.8% | -0.41 | -0.10 | 0.1배 | 233 | 52% |
| 매수후보유 | 9.5% | -43.9% | 0.48 | 0.22 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.