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Allfunds Group plc 백테스트
Allfunds Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.3%, MDD -12.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.2%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -15.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -23.8%, 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 60.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -12.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=32 |
3.3% | -15.3% | 0.52 | 0.21 | 1.2배 | 6 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=266 |
6.7% | -23.8% | 0.48 | 0.28 | 1.4배 | 3 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=274 |
6.8% | -23.8% | 0.47 | 0.29 | 1.4배 | 3 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=123, exitN=70 |
5.5% | -23.8% | 0.40 | 0.23 | 1.3배 | 3 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=20, mult=3.6 |
1.3% | -12.8% | 0.27 | 0.10 | 1.1배 | 4 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.1 |
2.7% | -26.0% | 0.23 | 0.10 | 1.1배 | 42 | 24% |
| Supertrend period=32, mult=5 |
0.7% | -50.9% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 13 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.3 |
-0.8% | -15.0% | -0.07 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-6.3% | -65.9% | -0.11 | -0.10 | 0.7배 | 125 | 49% |
| MACD fast=10, slow=68, signal=12 |
-7.8% | -62.5% | -0.13 | -0.12 | 0.7배 | 79 | 48% |
| 매수후보유 | -8.2% | -75.6% | -0.03 | -0.11 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.