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Corbion NV 백테스트
Corbion NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.3%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -74.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.4%, MDD -53.8%, Sharpe 0.37, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -29.3%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=2.8 |
5.4% | -53.8% | 0.37 | 0.10 | 5.1배 | 210 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=24 |
4.5% | -42.4% | 0.35 | 0.11 | 3.9배 | 102 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=127 |
4.7% | -46.7% | 0.33 | 0.10 | 4.2배 | 61 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.7 |
3.3% | -29.3% | 0.28 | 0.11 | 2.8배 | 206 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=122 |
2.4% | -42.0% | 0.22 | 0.06 | 2.1배 | 49 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=32 |
0.6% | -11.9% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 8 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
1.7% | -64.9% | 0.18 | 0.03 | 1.7배 | 254 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=17, mult=1.6 |
1.7% | -45.7% | 0.18 | 0.04 | 1.7배 | 180 | 41% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=19 |
1.0% | -52.7% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 310 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=-0.02 |
-0.2% | -76.9% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 390 | 59% |
| 매수후보유 | 0.8% | -74.0% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.