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CTP N.V. 백테스트
CTP N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -13.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -54.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -13.1%, Sharpe 0.40, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -43.9%, 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 41.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -13.1%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=26 |
2.2% | -13.1% | 0.40 | 0.17 | 1.1배 | 2 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.3 |
1.3% | -4.5% | 0.39 | 0.30 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=78 |
5.8% | -43.9% | 0.35 | 0.13 | 1.3배 | 11 | 87% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
3.5% | -26.1% | 0.27 | 0.13 | 1.2배 | 68 | 52% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
2.8% | -26.2% | 0.24 | 0.11 | 1.2배 | 15 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=189 |
1.7% | -26.6% | 0.18 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.07 |
1.3% | -26.2% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 46 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=90 |
0.6% | -28.1% | 0.13 | 0.02 | 1.0배 | 12 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=25, mult=2.9 |
0.2% | -5.7% | 0.09 | 0.04 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=17, slow=27, signal=13 |
-3.9% | -38.9% | -0.12 | -0.10 | 0.8배 | 82 | 51% |
| 매수후보유 | 1.9% | -54.3% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.