추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · NL
IMCD N.V. 백테스트
IMCD N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 12.1%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -66.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.1%, MDD -31.7%, Sharpe 0.72, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -31.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=3.6 |
12.1% | -31.7% | 0.72 | 0.38 | 4.0배 | 53 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=23, mult=1.6 |
9.4% | -33.7% | 0.63 | 0.28 | 3.0배 | 61 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.7 |
7.9% | -28.0% | 0.57 | 0.28 | 2.5배 | 53 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=23 |
8.7% | -41.2% | 0.53 | 0.21 | 2.7배 | 89 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=30 |
3.8% | -15.5% | 0.49 | 0.24 | 1.6배 | 22 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=32 |
7.3% | -47.3% | 0.47 | 0.15 | 2.3배 | 37 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.03 |
7.9% | -44.0% | 0.47 | 0.18 | 2.5배 | 79 | 67% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=16 |
7.0% | -49.4% | 0.46 | 0.14 | 2.3배 | 125 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
4.1% | -42.3% | 0.31 | 0.10 | 1.6배 | 103 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=93 |
4.1% | -60.9% | 0.30 | 0.07 | 1.6배 | 32 | 60% |
| 매수후보유 | 12.6% | -66.3% | 0.57 | 0.19 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.