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Signify NV 백테스트
Signify NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.2%, MDD -23.6%, Sharpe 0.69, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -23.6%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=22 |
6.2% | -23.6% | 0.69 | 0.26 | 1.8배 | 20 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=48 |
5.2% | -36.2% | 0.39 | 0.14 | 1.7배 | 10 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.11 |
2.3% | -34.9% | 0.23 | 0.07 | 1.3배 | 72 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=28, mult=3.1 |
1.9% | -30.2% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 24 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=187 |
0.8% | -59.9% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 40% |
| Supertrend period=13, mult=3.8 |
0.0% | -58.2% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 46 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=55 |
-0.2% | -54.4% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 24 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.1 |
-1.4% | -45.4% | -0.00 | -0.03 | 0.9배 | 60 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-2.8% | -71.0% | -0.00 | -0.04 | 0.7배 | 88 | 49% |
| MACD fast=24, slow=58, signal=6 |
-11.0% | -78.4% | -0.39 | -0.14 | 0.3배 | 176 | 50% |
| 매수후보유 | -3.9% | -74.2% | 0.06 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.