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PostNL NV 백테스트
PostNL NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -30.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.7%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.6%, MDD -33.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.3%p 높고, MDD는 61.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -30.6%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.23 |
4.6% | -33.7% | 0.36 | 0.14 | 3.6배 | 98 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=24 |
3.9% | -44.2% | 0.32 | 0.09 | 2.9배 | 50 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=26, mult=4 |
3.2% | -46.1% | 0.29 | 0.07 | 2.4배 | 38 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=2.1 |
3.3% | -50.2% | 0.27 | 0.07 | 2.5배 | 68 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=26 |
2.4% | -30.6% | 0.27 | 0.08 | 1.9배 | 54 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=61 |
3.5% | -82.3% | 0.26 | 0.04 | 2.6배 | 110 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=219 |
1.7% | -41.3% | 0.18 | 0.04 | 1.6배 | 50 | 41% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
0.3% | -71.1% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 74 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-1.9% | -77.5% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 130 | 47% |
| MACD fast=23, slow=59, signal=35 |
-7.0% | -94.5% | -0.11 | -0.07 | 0.1배 | 211 | 52% |
| 매수후보유 | -8.7% | -94.9% | -0.04 | -0.09 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 54일 수익률이 23%보다 크면 매수
- 매도 — 54일 수익률이 23% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.