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Prosus N.V. Class N 백테스트
Prosus N.V. Class N의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.1%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -63.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -33.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 30.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -33.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=0.02 |
9.1% | -33.3% | 0.48 | 0.27 | 1.8배 | 36 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=79 |
6.8% | -34.6% | 0.41 | 0.20 | 1.6배 | 6 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=13, mult=1.7 |
5.4% | -40.3% | 0.36 | 0.13 | 1.4배 | 48 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=174 |
5.9% | -50.6% | 0.35 | 0.12 | 1.5배 | 8 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=22 |
5.0% | -39.2% | 0.35 | 0.13 | 1.4배 | 82 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=186 |
4.8% | -34.1% | 0.32 | 0.14 | 1.4배 | 8 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.5 |
1.5% | -11.6% | 0.26 | 0.13 | 1.1배 | 4 | 3% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
2.0% | -45.1% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 26 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-3.0% | -57.8% | 0.01 | -0.05 | 0.8배 | 92 | 45% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=8 |
-4.2% | -57.5% | -0.03 | -0.07 | 0.7배 | 115 | 47% |
| 매수후보유 | 2.3% | -63.3% | 0.25 | 0.04 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 150일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 150일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.