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VanEck Vectors ETFs NV - Morningstar Dev. Mrkts. Div. Ldrs. 백테스트
VanEck Vectors ETFs NV - Morningstar Dev. Mrkts. Div. Ldrs.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -36.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.9%, MDD -17.7%, Sharpe 0.79, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=9, threshold=-0.08 |
9.9% | -17.7% | 0.79 | 0.56 | 2.6배 | 7 | 99% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=28, mult=4 |
4.2% | -8.1% | 0.66 | 0.51 | 1.5배 | 17 | 32% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
5.8% | -13.2% | 0.59 | 0.44 | 1.8배 | 33 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=90 |
4.9% | -24.9% | 0.54 | 0.20 | 1.6배 | 29 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=52 |
4.1% | -18.1% | 0.52 | 0.23 | 1.5배 | 21 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=101 |
4.4% | -26.7% | 0.48 | 0.17 | 1.6배 | 19 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.3 |
0.9% | -3.9% | 0.47 | 0.24 | 1.1배 | 2 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
0.2% | -3.8% | 0.11 | 0.04 | 1.0배 | 4 | 4% |
| MACD fast=13, slow=85, signal=10 |
-0.4% | -25.2% | -0.00 | -0.02 | 1.0배 | 139 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.1% | -34.6% | -0.27 | -0.09 | 0.7배 | 105 | 59% |
| 매수후보유 | 8.0% | -36.6% | 0.60 | 0.22 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 9일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 9일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.