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Austevoll Seafood ASA 백테스트
Austevoll Seafood ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.0%, MDD -12.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -84.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -42.0%, Sharpe 0.62, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 42.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.0%, MDD -12.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=33, mult=4.8 |
11.8% | -42.0% | 0.62 | 0.28 | 9.2배 | 51 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=50 |
11.4% | -40.5% | 0.60 | 0.28 | 8.6배 | 37 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=34 |
4.0% | -12.5% | 0.59 | 0.32 | 2.2배 | 10 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.3 |
5.2% | -21.3% | 0.53 | 0.24 | 2.7배 | 12 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=93 |
9.5% | -50.6% | 0.52 | 0.19 | 6.0배 | 69 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=78 |
9.0% | -53.2% | 0.50 | 0.17 | 5.5배 | 89 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=19, mult=4 |
2.2% | -11.4% | 0.49 | 0.19 | 1.5배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=0.14 |
5.1% | -42.1% | 0.39 | 0.12 | 2.7배 | 152 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.4% | -54.5% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 177 | 49% |
| MACD fast=19, slow=34, signal=24 |
-0.2% | -69.2% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 211 | 50% |
| 매수후보유 | 4.1% | -84.2% | 0.29 | 0.05 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 33일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.