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BlueNord ASA 백테스트
BlueNord ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.8%, MDD -73.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -26.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -73.2%, Sharpe 0.44, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 36.2%p 높고, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -73.2%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=62 |
9.8% | -73.2% | 0.44 | 0.13 | 5.8배 | 98 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=47 |
-1.1% | -96.9% | 0.37 | -0.01 | 0.8배 | 44 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.13 |
-2.2% | -96.0% | 0.35 | -0.02 | 0.7배 | 107 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.8% | -97.8% | 0.27 | -0.07 | 0.3배 | 244 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.1 |
-5.0% | -93.7% | 0.26 | -0.05 | 0.4배 | 68 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=88 |
-5.6% | -95.5% | 0.25 | -0.06 | 0.3배 | 26 | 47% |
| Supertrend period=11, mult=2.3 |
-6.8% | -97.7% | 0.25 | -0.07 | 0.3배 | 131 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=15, mult=1.2 |
-7.8% | -93.1% | 0.21 | -0.08 | 0.2배 | 124 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=16 |
-6.8% | -94.4% | 0.21 | -0.07 | 0.3배 | 42 | 22% |
| MACD fast=7, slow=41, signal=11 |
-4.9% | -94.2% | 0.20 | -0.05 | 0.4배 | 291 | 54% |
| 매수후보유 | -26.4% | -100.0% | 0.10 | -0.26 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 62일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 62일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.