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BW LPG Limited 백테스트
BW LPG Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.6%, MDD -47.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -79.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 24.1%, MDD -49.2%, Sharpe 0.83, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 30.2%p 개선됐습니다(CAGR 15.6%, MDD -47.8%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=13, slow=59, signal=17 |
24.1% | -49.2% | 0.83 | 0.49 | 15.6배 | 121 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.8 |
16.5% | -48.4% | 0.71 | 0.34 | 7.0배 | 111 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
17.7% | -59.4% | 0.67 | 0.30 | 7.9배 | 239 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=64 |
16.9% | -50.1% | 0.65 | 0.34 | 7.3배 | 49 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=48 |
16.9% | -64.6% | 0.63 | 0.26 | 7.3배 | 33 | 61% |
| Supertrend period=20, mult=2.7 |
15.6% | -47.8% | 0.62 | 0.33 | 6.3배 | 105 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=21, mult=1.2 |
11.8% | -52.8% | 0.53 | 0.22 | 4.1배 | 103 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=51 |
12.1% | -66.9% | 0.52 | 0.18 | 4.3배 | 63 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=-0.02 |
12.3% | -60.0% | 0.51 | 0.20 | 4.4배 | 197 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=12 |
9.5% | -50.8% | 0.44 | 0.19 | 3.2배 | 299 | 53% |
| 매수후보유 | 12.3% | -79.4% | 0.48 | 0.15 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(13·59일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.