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DNO ASA Class A 백테스트
DNO ASA Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.9%, MDD -60.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.6%, MDD -70.3%, Sharpe 0.50, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 18.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -60.6%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=2.8 |
12.6% | -70.3% | 0.50 | 0.18 | 23.5배 | 209 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=94 |
11.9% | -60.6% | 0.49 | 0.20 | 20.2배 | 59 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=139 |
11.3% | -62.7% | 0.48 | 0.18 | 17.4배 | 68 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=76 |
11.4% | -64.6% | 0.48 | 0.18 | 17.9배 | 41 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=14, mult=3.4 |
6.1% | -41.3% | 0.44 | 0.15 | 4.9배 | 54 | 10% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=15 |
8.9% | -73.9% | 0.41 | 0.12 | 9.6배 | 307 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.1 |
7.7% | -70.4% | 0.39 | 0.11 | 7.3배 | 199 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=33 |
2.2% | -12.0% | 0.37 | 0.18 | 1.8배 | 10 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.08 |
6.3% | -89.2% | 0.35 | 0.07 | 5.1배 | 201 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
4.9% | -79.6% | 0.31 | 0.06 | 3.6배 | 211 | 50% |
| 매수후보유 | 10.1% | -89.1% | 0.45 | 0.11 | 13.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.