추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Gjensidige Forsikring ASA 백테스트
Gjensidige Forsikring ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -34.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -29.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=211 |
6.9% | -29.8% | 0.47 | 0.23 | 2.8배 | 15 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=209 |
6.2% | -34.1% | 0.44 | 0.18 | 2.5배 | 20 | 66% |
| Supertrend period=29, mult=3 |
5.1% | -25.5% | 0.40 | 0.20 | 2.2배 | 101 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
3.2% | -29.0% | 0.28 | 0.11 | 1.6배 | 113 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=57 |
3.1% | -48.3% | 0.26 | 0.06 | 1.6배 | 51 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.04 |
0.7% | -66.8% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 119 | 75% |
| MACD fast=22, slow=51, signal=17 |
0.7% | -48.2% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 157 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=19, mult=2.3 |
0.1% | -44.3% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 81 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=35 |
0.0% | -2.6% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3 |
-0.4% | -23.2% | -0.00 | -0.02 | 0.9배 | 46 | 14% |
| 매수후보유 | 10.5% | -34.9% | 0.57 | 0.30 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 73일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.