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Hafnia Limited 백테스트
Hafnia Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.4%, MDD -26.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 17.7%, MDD -57.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.4%, MDD -26.7%, Sharpe 0.84, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 31.2%p 개선됐습니다(CAGR 23.4%, MDD -26.7%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=127 |
23.4% | -26.7% | 0.84 | 0.88 | 4.1배 | 12 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=165, threshold=0.02 |
20.6% | -33.4% | 0.77 | 0.62 | 3.5배 | 39 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=53 |
20.1% | -41.4% | 0.77 | 0.49 | 3.4배 | 18 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=99 |
19.5% | -35.4% | 0.75 | 0.55 | 3.3배 | 7 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
12.4% | -20.6% | 0.74 | 0.60 | 2.2배 | 6 | 11% |
| Supertrend period=23, mult=3.8 |
12.6% | -36.0% | 0.55 | 0.35 | 2.2배 | 28 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=23, mult=1.6 |
10.5% | -34.2% | 0.50 | 0.31 | 2.0배 | 38 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
9.4% | -42.9% | 0.47 | 0.22 | 1.8배 | 38 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
6.4% | -49.3% | 0.36 | 0.13 | 1.5배 | 93 | 51% |
| MACD fast=11, slow=53, signal=20 |
3.6% | -58.8% | 0.27 | 0.06 | 1.3배 | 75 | 49% |
| 매수후보유 | 17.7% | -57.8% | 0.60 | 0.31 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.