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SpareBank 1 SMN 백테스트
SpareBank 1 SMN의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.0%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -71.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -28.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -28.8%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=58 |
10.0% | -28.8% | 0.62 | 0.35 | 12.7배 | 60 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=121 |
9.8% | -31.7% | 0.62 | 0.31 | 12.1배 | 68 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=72 |
9.4% | -33.5% | 0.57 | 0.28 | 10.9배 | 46 | 69% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
7.4% | -31.7% | 0.52 | 0.23 | 6.7배 | 84 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=8, mult=2 |
6.2% | -33.7% | 0.50 | 0.18 | 5.0배 | 132 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.3 |
5.0% | -27.9% | 0.46 | 0.18 | 3.6배 | 86 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.08 |
6.7% | -59.1% | 0.42 | 0.11 | 5.6배 | 193 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=21 |
2.6% | -26.9% | 0.34 | 0.10 | 2.0배 | 84 | 15% |
| MACD fast=33, slow=50, signal=30 |
3.5% | -40.0% | 0.29 | 0.09 | 2.5배 | 187 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
1.8% | -56.2% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 215 | 56% |
| 매수후보유 | 7.6% | -71.7% | 0.41 | 0.11 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 43일 지수이동평균이 58일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일선이 58일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.