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Mowi ASA 백테스트
Mowi ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.2%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.2%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.3%, MDD -58.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 28.5%p 높고, MDD는 41.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -32.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
16.3% | -58.5% | 0.61 | 0.28 | 55.4배 | 97 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=69 |
12.4% | -84.3% | 0.51 | 0.15 | 22.5배 | 86 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=53 |
10.9% | -71.6% | 0.48 | 0.15 | 15.5배 | 88 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.5 |
6.9% | -68.0% | 0.40 | 0.10 | 5.9배 | 102 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=34 |
8.2% | -66.3% | 0.39 | 0.12 | 8.1배 | 68 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=27, mult=3.6 |
4.2% | -32.0% | 0.38 | 0.13 | 3.0배 | 20 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=34 |
5.2% | -48.8% | 0.33 | 0.11 | 3.9배 | 64 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.04 |
-0.0% | -95.0% | 0.17 | -0.00 | 1.0배 | 200 | 64% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=21 |
-8.8% | -99.8% | 0.12 | -0.09 | 0.1배 | 237 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-2.5% | -94.3% | 0.11 | -0.03 | 0.5배 | 215 | 51% |
| 매수후보유 | -12.2% | -100.0% | 0.19 | -0.12 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.