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MPC Container Ships ASA 백테스트
MPC Container Ships ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 17.0%, MDD -28.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.5%, MDD -29.8%, Sharpe 1.09, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.0%, MDD -39.1%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.2%p 높고, MDD는 65.6%p 개선됐습니다(CAGR 17.0%, MDD -28.1%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
18.5% | -29.8% | 1.09 | 0.62 | 4.8배 | 2 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.22 |
25.8% | -34.0% | 1.03 | 0.76 | 8.2배 | 32 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.9 |
17.1% | -30.8% | 0.97 | 0.56 | 4.3배 | 18 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=84 |
29.0% | -39.1% | 0.95 | 0.74 | 10.3배 | 9 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=90 |
27.2% | -35.9% | 0.94 | 0.76 | 9.1배 | 25 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=18, mult=2.8 |
17.0% | -28.1% | 0.92 | 0.61 | 4.2배 | 26 | 14% |
| Supertrend period=7, mult=4.6 |
24.5% | -42.8% | 0.87 | 0.57 | 7.5배 | 31 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=42 |
23.8% | -51.2% | 0.87 | 0.47 | 7.1배 | 27 | 44% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=19 |
6.7% | -74.4% | 0.36 | 0.09 | 1.8배 | 84 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
3.7% | -59.4% | 0.28 | 0.06 | 1.4배 | 222 | 49% |
| 매수후보유 | 0.3% | -95.4% | 0.29 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.