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Norbit ASA 백테스트
Norbit ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 37.3%, MDD -31.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 34.9%, MDD -44.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 37.3%, MDD -31.4%, Sharpe 1.13, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 37.3%, MDD -31.4%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=205 |
37.3% | -31.4% | 1.13 | 1.19 | 9.5배 | 10 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=137 |
33.9% | -39.0% | 1.03 | 0.87 | 8.0배 | 6 | 70% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
30.3% | -33.3% | 0.96 | 0.91 | 6.6배 | 12 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=62 |
27.9% | -30.8% | 0.94 | 0.91 | 5.8배 | 10 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.11 |
22.9% | -31.5% | 0.84 | 0.73 | 4.3배 | 54 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=1.6 |
20.7% | -33.1% | 0.81 | 0.63 | 3.8배 | 26 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
16.7% | -44.7% | 0.67 | 0.37 | 3.0배 | 110 | 49% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=13 |
16.2% | -38.4% | 0.66 | 0.42 | 2.9배 | 93 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=11 |
14.0% | -34.9% | 0.61 | 0.40 | 2.5배 | 40 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=24, mult=1.2 |
13.5% | -37.7% | 0.59 | 0.36 | 2.5배 | 48 | 47% |
| 매수후보유 | 34.9% | -44.8% | 0.94 | 0.78 | 8.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.