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SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA 백테스트
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.2%, MDD -29.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -73.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -29.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.1%, MDD -40.5%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 44.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -29.7%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.7 |
7.2% | -29.7% | 0.64 | 0.24 | 6.3배 | 46 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=210 |
7.7% | -46.1% | 0.51 | 0.17 | 7.2배 | 29 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=84 |
7.8% | -32.8% | 0.51 | 0.24 | 7.3배 | 99 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=63 |
8.1% | -40.5% | 0.51 | 0.20 | 7.9배 | 55 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=23, mult=3.9 |
5.1% | -35.1% | 0.47 | 0.14 | 3.7배 | 50 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=29 |
1.6% | -27.2% | 0.33 | 0.06 | 1.5배 | 30 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.02 |
2.9% | -46.2% | 0.26 | 0.06 | 2.1배 | 260 | 51% |
| Supertrend period=27, mult=3.6 |
2.7% | -65.6% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 131 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.4% | -63.7% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 203 | 55% |
| MACD fast=22, slow=61, signal=24 |
-1.1% | -76.8% | 0.03 | -0.01 | 0.7배 | 229 | 50% |
| 매수후보유 | 6.1% | -73.8% | 0.35 | 0.08 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 49일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 49일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.