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Sparebanken Norge 백테스트
Sparebanken Norge의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.7%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.7%, MDD -37.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 40.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -37.1%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=201 |
8.7% | -37.1% | 0.51 | 0.24 | 9.3배 | 28 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=201 |
6.8% | -37.1% | 0.43 | 0.18 | 5.8배 | 19 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=75 |
3.2% | -58.7% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 51 | 68% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
2.8% | -55.3% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 79 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=22, mult=4 |
0.5% | -7.6% | 0.21 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=37 |
1.2% | -24.2% | 0.18 | 0.05 | 1.4배 | 88 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.12 |
0.5% | -86.4% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 145 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3 |
0.5% | -31.1% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 38 | 14% |
| MACD fast=20, slow=93, signal=71 |
-4.2% | -83.3% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 165 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-4.6% | -85.2% | -0.13 | -0.05 | 0.3배 | 199 | 54% |
| 매수후보유 | 3.5% | -77.2% | 0.27 | 0.05 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 201일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 201일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.