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Scatec ASA 백테스트
Scatec ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.3%, MDD -58.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -86.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -62.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 24.1%p 개선됐습니다(CAGR 15.3%, MDD -58.9%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=87 |
15.9% | -62.6% | 0.64 | 0.25 | 5.7배 | 16 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=129 |
15.3% | -58.9% | 0.63 | 0.26 | 5.4배 | 26 | 55% |
| Supertrend period=24, mult=3.3 |
14.7% | -69.2% | 0.63 | 0.21 | 5.1배 | 64 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.01 |
12.0% | -63.9% | 0.54 | 0.19 | 3.8배 | 62 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=79 |
12.1% | -59.8% | 0.52 | 0.20 | 3.9배 | 16 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=14, mult=3.3 |
7.0% | -26.7% | 0.51 | 0.26 | 2.2배 | 28 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3 |
6.2% | -24.2% | 0.48 | 0.26 | 2.0배 | 20 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
8.5% | -76.9% | 0.43 | 0.11 | 2.6배 | 196 | 53% |
| MACD fast=16, slow=34, signal=14 |
6.6% | -57.0% | 0.36 | 0.12 | 2.1배 | 155 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=13 |
6.0% | -78.5% | 0.35 | 0.08 | 2.0배 | 208 | 52% |
| 매수후보유 | 14.2% | -86.7% | 0.53 | 0.16 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 64일 지수이동평균이 87일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 64일선이 87일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.